Title of the talk: Topological and Machine Learning Methods for Portfolio Choice  and Insider-Trading Detection

Date & Time: Nov 14,2025 at 5 PM (ONLINE)

सार: यह शोध संगोष्ठी तीन स्ट्रैंड में पोर्टफोलियो डिजाइन और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए डेटा-संचालित विधियों पर मेरी शोध यात्रा का सर्वेक्षण करती है। मैं सबसे पहले बेंचमार्क से ऊपर और नीचे दोनों तरह के विचलन को दंडित करने के लिए टू-टेल मिक्स्ड-सीवीएआर का उपयोग करके टेल-रिस्क-अवेयर इंडेक्स ट्रैकिंग और एन्हांस्ड इंडेक्सिंग और नियंत्रित जोखिम के साथ रिटर्न-सीकिंग के लिए मिक्स्ड-स्टार उद्देश्य प्रस्तुत करता हूं। फिर, मैं एसेट फ़िल्टरिंग और विरल इंडेक्स ट्रैकिंग के लिए टोपोलॉजिकल डेटा विश्लेषण के अनुप्रयोगों पर चर्चा करता हूं। अंत में, मैं आईआईटी जोधपुर के लिए एक शोध योजना के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा।

वक्ता के बारे में: डॉ. अनुभा गोयल, फिनलैंड के टैम्पियर विश्वविद्यालय में कंप्यूटिंग विज्ञान इकाई में मैरी क्यूरी पोस्टडॉक्टरल रिसर्च फेलो हैं। इससे पहले, वह स्विस फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ईपीएफएल (जनवरी 2020-मार्च 2022) में पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता थीं। उन्होंने 2019 में पीएचडी और 2014 में गणित में मास्टर्स की उपाधि आईआईटी दिल्ली से प्राप्त की। उनका शोध पोर्टफोलियो अनुकूलन; वित्तीय समय-श्रृंखला पूर्वानुमान; वित्त में टीडीए; इनसाइडर ट्रेडिंग; हिडन कैस्केड मॉडल पर केंद्रित है।